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정의
- 외환스왑은 환매조건부 성격의 거래라는 점에서 통화스왑과 구조가 비슷하지만 이자 지급 방식과 스왑기간(단기)에서 차이가 난다. 원본 p.43
- 스왑기간에 이자를 교환하지 않고 만기에 계약시점에 약정한 선물환율로 원금을 재교환하며, 두 통화 간 이자율 차이는 선물환율에 반영된다. 원본 p.43
왜 필요한가
- 단기자금을 조달하거나 단기 환율 또는 금리변동위험에 대한 헤지수단으로 활용한다. 원본 p.43
내용
자본시장 (1장)
- 외환스왑은 현물환을 매도[매입]하고 동시에 선물환을 매입[매도]하는 외환거래라고도 한다. 원본 p.43
- 통화스왑 통계에 단기 외환스왑 거래금액이 추가될 수 있어 집계가 가능하다면 외환·통화스왑과 이자율스왑 거래규모가 엇비슷해질 것으로 전망된다. 원본 p.40
- 〈그림 1-4〉 패널 C는 외환스왑 거래구조를 계약시점(Spot)과 만기시점(Forward)으로 나누어 그린다. 원본 p.46