제5편 장외거래 › 제11장 장외파생상품의 거래
상위 규정 (이 조문의 근거로 인용하는 조문 3건)
① 투자매매업자 또는 투자중개업자가 다음 각 호에 모두 해당하는 장외파생상품 거래(이하 이 조에서 “차액결제거래”라 한다)를 하는 경우에는 증거금을 징구하여야 한다. 이 경우 증거금은 대용증권으로 대신할 수 있다.<신설 2023. 7. 20.>
- 1. 법 제5조제1항제3호에 해당할 것
- 2. 주식, 주가지수, 통화(외국의 통화를 포함한다), 일반상품 등 기초자산 가격 변화와 연계하여 계약 체결 당시 약정가격과 계약에 따른 약정을 소멸시키는 반대거래 약정가격 간의 차액을 현금으로 결제할 것
- 3. 기초자산 가격 변화의 일정배율(음의 배율을 포함한다)로 연계될 것
- 4. 영 제10조제3항제16호 또는 제17호에 따른 전문투자자와의 거래일 것
② 제1항에 따른 증거금은 제1항제1호에 따른 기초자산의 가액에 투자자의 신용상태 및 종목별 거래상황 등을 고려하여 정한 비율(100분의 40 이상으로 한다)에 상당하는 금액으로 한다.<신설 2023. 7. 20.>
③ 투자매매업자 또는 투자중개업자의 차액결제거래(타인의 명의 및 타인의 계산으로 하는 차액결제거래의 중개는 제외한다. 단, 별도의 계약을 통해 투자매매업자 또는 투자중개업자가 거래상의 신용위험을 부담하는 경우에는 그러하지 아니한다.) 명목계약금액에서 증거금을 차감한 잔고는 투자매매업자 또는 투자중개업자의 자기자본에서 제4-23조제1항에 따른 총 신용공여 규모(종합금융투자사업자의 경우에는 법 제77조의3제6항에 따른 신용공여의 합계액을 말한다)를 차감한 범위 이내로 한다.<신설 2023. 7. 20.>
④ 투자매매업자 또는 투자중개업자는 협회가 정하는 바에 따라 매일 당일의 차액결제거래 잔고 등을 협회에 제출하여야 한다.<신설 2023. 7. 20.>
⑤ 투자매매업자 또는 투자중개업자는 차액결제거래의 기초자산이 제4-30조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 신규 차액결제거래를 하여서는 아니된다.<신설 2023. 7. 20.>
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