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정의
바젤 III는 은행이 안정성을 제1순위로 두고 보유자산을 다소 보수적으로 운영하게끔 자기자본을 규제하는 방안(Basel)의 2010년 권고이며, BIS 산하 BCBS가 도출·권고했다. 원본 p.282
왜 필요한가
바젤 III는 위기 때 은행의 손실흡수 능력을 강화하고 금융산업 안정성을 높여 금융위기 재발 방지와 경제성장에 이바지하는 것을 목표로 삼고, 2008년 위기 당시 IB의 엄청난 단기부채와 고위험자산 투자행태에 주목했다. 원본 p.282
내용
바젤 III (8장)
- 구성: 최저 자기자본 규제(BIS 자기자본비율 관련), 규제·감독 당국의 점검 활동(supervisory review), 시장규율 강화(market discipline, 공시제도)의 “3개 기둥”(three pillars)이다. 원본 p.282
- 바젤 I은 1988년 1라운드로 시작했다. 원본 p.282
- 권고 내용 ㉠: 자기자본(총자본)의 질적·양적 강화로, 자본 계산 방법을 엄격히 하고 완충자본 개념을 도입하며 최저 자기자본 기준을 상향한다. 원본 p.282
- 권고 내용 ㉡: 레버리지 비율 도입으로, [자기자본]/[파생상품·부외 항목 등 감독목적 재무제표상의 모든 위험노출액]이며 최소 3.5%이다. 원본 p.282
- 권고 내용 ㉢: 유동성 규제 비율로 유동성커버리지비율(LCR)과 순안정자금조달비율(NSFR)을 도입한다. LCR은 유동성 위기 때 최소 1개월 정도 생존 가능한 현금보유이다. 원본 p.282
- 마지막 단계 실행은 여러 차례 연기 끝에 2023년 1월까지를 목표로 했으나 여전히 연기되고 있다. 원본 p.282-283 (갱신 2026-10: 후속 기록은 보완 K-041-1)