상위 규정 (이 조문의 근거로 인용하는 조문 1건)
- 위임 금융투자업규정: 제4-54조
① 규정 제4-54조제2항제2호에서 “금융감독원장이 지정한 거래”란 다음 각 호와 같다.
- 1. 주식 또는 주식포트폴리오의 가격변동 위험을 주식 관련 파생상품을 활용하여 상쇄하는 거래
- 2. 채권 또는 채권포트폴리오의 가격변동 위험을 채권 관련 파생상품을 활용하여 상쇄하는 거래
- 3. 기타 금융감독원장이 인정하는 거래
② 규정 제4-54조제2항제2호에서 “금융감독원장이 정하는 조정값”이란 다음 각 호를 반영하여 결정한다.
- 1. 조정값은 파생상품과 상쇄 대상 금융투자상품의 상관계수(최근 1년간 일간변동률의 공분산을 각 표준편차를 곱한 값으로 나누어 산출한다)를 제곱하여 정한다.
- 2. 제1호의 상관계수는 -0.9 이하이어야 한다.
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