상위 규정 (이 조문의 근거로 인용하는 조문 1건)
- 인용 금융투자업규정: 제3-24조
① 규정 제3-24조제4항에 따라 내부모형으로 시장위험액을 산정하고자 하는 금융투자업자는 건전하고 완전하게 운영되는 위험관리시스템을 갖추어야 하며, 동 위험관리시스템은 별표 6의 질적요건을 충족하여야 한다.
② 내부모형에 따라 산정한 최대손실예상액(VaR)은 별표 6의 양적요건을 충족하여야 한다.
③ 내부모형에 따라 개별위험액을 산정하고자 하는 금융투자업자는 별표 6의 모든 요건을 충족하여야 한다. 다만, 내부모형이 별표 6의 추가요건 중 일부 요건을 충족하지 못하는 경우에는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 산정한 위험액을 규정 제3-24조제3항에 따라 산정한 위험액에 가산한다.
- 1. 내부모형이 별표 6의 추가요건 중 마목의 요건을 충족하지 못하는 경우 : 다음 각목의 어느 하나를 규정 제3-24조제3항에 따라 산정한 일반시장위험액에 가산
- 가. 내부모형에 따른 최대손실예상액과 분리하여 산정하여야 하는 개별위험액 상당액
- 나. 개별위험액 산정대상인 채권과 주식의 하위포트폴리오에 대하여 내부모형에 따라 산정한 최대손실예상액(VaR)
- 2. 내부모형이 제1호의 위험액을 산정하지 못하는 경우 : 표준방법에 따라 산정한 개별위험액을 규정 제3-24조제3항에 따라 산정한 일반시장위험액에 가산
← 금융투자업규정 시행세칙 제2-4조 (표준방법에 따른 위험액 산정방법) · 금융투자업규정 시행세칙 제2-6조 (내부모형에 대한 사후검증) →