제3편 건전경영 유지 › 제2장 재무건전성 › 제5절 내부모형에 따른 위험액 산정
① 내부모형에 따른 시장위험액을 산정하고자 하는 금융투자업자는 이 절에서 정하는 해당 요건을 충족하여야 하며 미리 금융감독원장의 인정을 받아야 한다.
② 내부모형은 금융투자업자의 대상포지션에 대한 시장위험액을 측정하기에 충분한 위험요소(주식위험ㆍ금리위험ㆍ외환위험ㆍ일반상품위험 등)를 반영하여 설계되어야 한다.
③ 내부모형에 따른 시장위험액은 다음 각 호 중 큰 금액으로 한다. 다만, 내부모형에 따라 개별위험액을 산정하지 않는 경우에는 표준방법에 따라 대상포지션의 종류별로 개별위험액을 산정하여 이에 가산한다.
- 1. 직전 영업일의 최대손실예상액(VaR)
- 2. 직전 60영업일간의 최대손실예상액(VaR)의 평균값×(3+α). 이 경우 부가승수(α)의 구체적인 산출방법은 금융감독원장이 정한다.
④ 제1항부터 제3항까지 외에 내부모형의 요건, 내부모형의 사후검증 및 내부모형의 인정 등과 관련하여 필요한 사항은 금융감독원장이 정한다.
하위 규정 (이 조문을 인용하는 규정 4건)
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