상위 규정 (이 조문의 근거로 인용하는 조문 1건)
- 인용 금융투자업규정: 제4-71조
① 규정 제4-71조제1항제3호에 따른 시나리오법에 의한 옵션위험액은 기초자산의 가격 변동구간과 가격변동률(volatility)의 변동구간을 양 축으로 하는 매트릭스 형태의 각 시나리오별로 옵션과 관련 기초자산 포지션의 순손익을 계산하여 그 중 최대의 손실액으로 한다.
② 제1항의 기초자산의 가격 변동구간은 기초자산별로 다음 각 호의 변동률을 상정하되 최저 7개의 등간격 변동구간을 설정한다.
- 1. 기초자산이 금리포지션인 경우 : 별표 5 <표 6>에서 정하는 상정금리 변동
- 2. 기초자산이 주식포지션 또는 외환포지션인 경우 : 8%
③ 제1항의 기초자산의 가격변동률(volatility) 변동구간은 ±25%의 변동률을 상정하여 최저 7개의 등간격 변동구간을 설정한다.
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